Сравнение TLG с TUSI
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLG charges 0.67%/yr vs 0.25%/yr for TUSI.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TUSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between TLG and TUSI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TUSI — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSI
Сравнение TLG c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 76.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TUSI
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -0.40% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.10% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.04% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 1.06% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 0.97% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 0.97% | +22.14% |
Сравнение комиссий TLG и TUSI
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TUSI
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and TUSI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TUSI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.25% for TUSI.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор