Сравнение TLG с TDI
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for TDI.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 9.16% |
Correlation
The correlation between TLG and TDI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TDI — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDI
Сравнение TLG c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TDI
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -14.99% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.54% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.26% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 18.92% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.27% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.27% | +5.84% |
Сравнение комиссий TLG и TDI
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TDI
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.69% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and TDI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
TDI has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.65% for TDI.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор