Сравнение TLG с DARP
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности TLG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
DARP Grizzle Growth ETF | 13.54% |
Correlation
The correlation between TLG and DARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение TLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и DARP
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -30.27% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -8.14% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.64% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 25.76% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.61% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.61% | -3.50% |
Сравнение комиссий TLG и DARP
TLG берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и DARP
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and DARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLG is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLG is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and Grizzle. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для TLG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор