Сравнение TLDIX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.72% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 4.61% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
TLDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.78%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и MUIIX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
TLDIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
TLDIX
MUIIX
Сравнение TLDIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 3.42 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.85 | 18.58 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.39 | 9.29 | -3.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.45 | 42.24 | -22.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.69 | 89.61 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 1.94 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.83 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и MUIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и MUIIX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.23% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и MUIIX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -1.20% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -1.20% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и MUIIX
Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.81% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.24% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.57% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.44% | -0.17% |