PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDIX с FZOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDIX с FZOLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) and FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TLDIX returned 3.40%/yr vs 3.53%/yr for FZOLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TLDIX charges 0.76%/yr vs 0.22%/yr for FZOLX.

Доходность

Сравнение доходности TLDIX и FZOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLDIX показывает доходность 1.42%, а FZOLX немного ниже – 1.36%.

TLDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.19%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.80%

FZOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDIX и FZOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDIX
Thornburg Ultra Short Income Fund		1.42%4.84%5.81%4.92%-0.00%0.32%0.52%
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		1.36%4.85%5.59%5.72%0.34%-0.04%0.11%

Correlation

The correlation between TLDIX and FZOLX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Ultra Short Income Fund

Fidelity SAI Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с TLDIX:
TLDIX с FISAXTLDIX с FAUDXTLDIX с TSSIXTLDIX с TSIIXTLDIX с DFIHXTLDIX с THOIXTLDIX с NUSFX
Часто сравнивают с FZOLX:
FZOLX с FHQFXFZOLX с FXAIXFZOLX с SGOVFZOLX с FCNVXFZOLX с FNILXFZOLX с BILSFZOLX с JAAA

Доходность на риск

TLDIX vs. FZOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDIX
Ранг доходности на риск TLDIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FZOLX
Ранг доходности на риск FZOLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOLX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDIX c FZOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDIXFZOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
3.36

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.07
10.53

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.43

3.63

+1.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.12

14.30

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.37

74.84

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDIX vs. FZOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDIX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOLX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDIX и FZOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDIXFZOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

3.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

2.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

2.72

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TLDIX и FZOLX

Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки FZOLX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и FZOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDIXFZOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-1.10%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.39%

-1.10%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.13%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDIX и FZOLX

Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.14%, в то время как у Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDIXFZOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.38%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.88%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

1.22%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

1.15%

+0.11%

Сравнение комиссий TLDIX и FZOLX

TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FZOLX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDIX и FZOLX

Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FZOLX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		5.09%5.26%5.15%4.03%1.14%0.16%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLDIX
Thornburg Ultra Short Income Fund		4.44%4.89%5.64%4.12%2.12%1.53%2.32%2.82%2.37%1.62%1.24%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TLDIX and FZOLX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZOLX has higher volatility (0.38%) compared to TLDIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, TLDIX dropped -3.43% vs FZOLX's -1.10%.

TLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDIX и FZOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор