Сравнение TLA с QYLD
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. TLA is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLA charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TLA и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам TLA и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% |
Correlation
The correlation between TLA and QYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение TLA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и QYLD
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -24.75% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.68% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.82% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 10.02% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.89% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.55% | -1.12% |
Сравнение комиссий TLA и QYLD
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и QYLD
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and QYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.10% for TLA.
TLA is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для TLA и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор