Сравнение TLA с MULL
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TLA и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -20.64%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- 714.47%
- С начала года
- 714.47%
- 1 год
- 3,458.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 265.87% |
Correlation
The correlation between TLA and MULL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. MULL — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TLA c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 66.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 218.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и MULL
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -72.29% | +66.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -31.93% | +31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -20.49% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 76.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 151.02% | -136.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 145.08% | -130.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 145.08% | -130.65% |
Сравнение комиссий TLA и MULL
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и MULL
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности MULL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.05% | 0.39% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and MULL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 0.05% for MULL.
TLA is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TLA и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор