PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKHVY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKHVY с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TKHVY (Turk Hava Yollari AO ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TKHVY returned 12.46%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKHVY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKHVY показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции TKHVY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.23% соответственно.

TKHVY

1 день
0.75%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.43%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-7.85%
3 года*
-3.01%
5 лет*
33.03%
10 лет*
12.46%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKHVY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		3.43%-21.90%-5.19%16.99%343.01%-2.93%-26.05%-21.85%-22.34%174.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TKHVY and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2013 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Turk Hava Yollari AO ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TKHVY:
TKHVY с VOOGTKHVY с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TKHVY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKHVY
Ранг доходности на риск TKHVY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKHVY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKHVY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKHVY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKHVY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKHVY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKHVY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKHVYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.15

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.89

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.92

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

13.53

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKHVY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKHVY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKHVY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKHVYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.15

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.88

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TKHVY и VOO

Максимальная просадка TKHVY за все время составила -77.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKHVY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKHVYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.29%

-33.99%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-8.90%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-18.69%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-24.52%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.29%

-33.99%

-43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-2.90%

-29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-3.69%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

1.92%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TKHVY и VOO

Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TKHVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKHVYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

3.74%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

9.30%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

12.10%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.90%

16.84%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

18.02%

+31.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKHVY и VOO

Дивидендная доходность TKHVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		2.61%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TKHVY and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKHVY has higher volatility (13.69%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, TKHVY dropped -77.29% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKHVY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор