PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKHVY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKHVY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TKHVY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKHVY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		5.07%-21.90%-5.19%16.99%343.01%-2.93%-26.05%-21.85%-22.34%174.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TKHVY показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TKHVY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.19% соответственно.

TKHVY

1 день
0.00%
1 месяц
-14.71%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-11.88%
1 год
-14.16%
3 года*
-2.73%
5 лет*
32.23%
10 лет*
9.75%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Turk Hava Yollari AO ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TKHVY:
TKHVY с VOOGTKHVY с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TKHVY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKHVY
Ранг доходности на риск TKHVY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKHVY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKHVY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKHVY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKHVY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKHVY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKHVY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKHVYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.98

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.49

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

7.13

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKHVY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKHVY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKHVY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKHVYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.98

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между TKHVY и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKHVY и VOO

Дивидендная доходность TKHVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		2.57%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TKHVY и VOO

Максимальная просадка TKHVY за все время составила -77.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKHVY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TKHVYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.29%

-33.99%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-8.90%

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-24.52%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.29%

-33.99%

-43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-5.44%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-3.72%

-31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

2.57%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TKHVY и VOO

Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TKHVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKHVYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.27%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

9.46%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

18.11%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

16.81%

+28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.80%

17.98%

+31.82%