PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKHVY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TKHVY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TKHVY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKHVY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		5.07%-21.90%-5.19%16.99%343.01%-2.93%-26.05%-21.85%-22.34%174.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TKHVY показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TKHVY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 19.05% соответственно.

TKHVY

1 день
0.00%
1 месяц
-14.71%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-11.88%
1 год
-14.16%
3 года*
-2.73%
5 лет*
32.23%
10 лет*
9.75%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Turk Hava Yollari AO ADR

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TKHVY:
TKHVY с VOOGTKHVY с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TKHVY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKHVY
Ранг доходности на риск TKHVY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKHVY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKHVY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKHVY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKHVY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKHVY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKHVY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKHVYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.04

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.62

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.93

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

7.00

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKHVY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKHVY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKHVY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKHVYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.04

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между TKHVY и QQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKHVY и QQQ

Дивидендная доходность TKHVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKHVY
Turk Hava Yollari AO ADR		2.57%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TKHVY и QQQ

Максимальная просадка TKHVY за все время составила -77.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKHVY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TKHVYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.29%

-82.97%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-11.96%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-35.12%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.29%

-35.12%

-42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

-7.75%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-32.98%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

3.48%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TKHVY и QQQ

Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TKHVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKHVYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

6.38%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

12.82%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

22.69%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

22.37%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.81%

22.24%

+27.57%