Сравнение TKHVY с VOOG

С начала года, TKHVY показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции TKHVY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TKHVY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKHVY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TKHVY и VOOG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TKHVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOOG в 0.53%

Максимальная просадка TKHVY за все время составила -77.29%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKHVY и VOOG.

Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что TKHVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.