Сравнение TKHVY с VOOG
TKHVY (Turk Hava Yollari AO ADR) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, TKHVY returned 12.46%/yr vs 17.65%/yr for VOOG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKHVY и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKHVY показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции TKHVY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.46% против 17.65% соответственно.
TKHVY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 12.46%
VOOG
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам TKHVY и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKHVY Turk Hava Yollari AO ADR | 3.43% | -21.90% | -5.19% | 16.99% | 343.01% | -2.93% | -26.05% | -21.85% | -22.34% | 174.77% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.39% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between TKHVY and VOOG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKHVY vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TKHVY
VOOG
Сравнение TKHVY c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKHVY | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.17 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.93 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKHVY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.82 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.89 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TKHVY и VOOG
Максимальная просадка TKHVY за все время составила -77.29%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKHVY и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKHVY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.29% | -32.73% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -13.71% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -22.18% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.66% | -32.73% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.29% | -32.73% | -44.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -4.90% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -4.97% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 3.32% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKHVY и VOOG
Turk Hava Yollari AO ADR (TKHVY) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TKHVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKHVY | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 5.58% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 13.03% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 16.32% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 21.24% | +23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 20.76% | +29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKHVY и VOOG
Дивидендная доходность TKHVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKHVY Turk Hava Yollari AO ADR | 2.61% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TKHVY and VOOG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKHVY has higher volatility (13.69%) compared to VOOG (5.58%). In terms of maximum drawdown, TKHVY dropped -77.29% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKHVY и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор