Сравнение TKAMY с OTIS
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TKAMY returned 4.93%/yr vs -1.08%/yr for OTIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -19.18%.
TKAMY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 27.79%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
OTIS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -25.19%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKAMY и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 27.79% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | 154.78% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -19.18% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 50.78% |
Correlation
The correlation between TKAMY and OTIS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between TKAMY and OTIS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$8.48B
OTIS:
$27.21B
TKAMY:
$0.10
OTIS:
$3.77
TKAMY:
139.72
OTIS:
18.55
TKAMY:
2.42
OTIS:
3.21
TKAMY:
0.26
OTIS:
1.88
TKAMY:
$32.06B
OTIS:
$14.65B
TKAMY:
$3.66B
OTIS:
$4.45B
TKAMY:
$2.18B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. OTIS — Ранг доходности на риск
TKAMY
OTIS
Сравнение TKAMY c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKAMY | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.84 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.74 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKAMY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -1.08 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.35 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и OTIS
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -32.44% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -30.00% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.74% | -32.44% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -32.44% | -41.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -31.95% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.95% | -8.91% | -55.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 14.46% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и OTIS
Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.88% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.34% | 16.03% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.95% | 23.31% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.66% | 22.07% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.17% | 25.33% | +29.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и OTIS
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности OTIS в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.43% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.28% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKAMY и OTIS
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and OTIS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (13.73%) compared to OTIS (5.88%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs OTIS's -32.44%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор