Сравнение TKAMY с OTIS
TKAMY (Thyssenkrupp AG ADR) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TKAMY in Metal Fabrication, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, TKAMY returned 9.16%/yr vs -1.30%/yr for OTIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKAMY и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKAMY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -15.01%.
TKAMY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 14.47%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
OTIS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKAMY и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 27.04% | 175.88% | -40.20% | 18.03% | -44.90% | 11.12% | 155.21% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.01% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between TKAMY and OTIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between TKAMY and OTIS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TKAMY:
$8.43B
OTIS:
$28.18B
TKAMY:
€0.10
OTIS:
$3.78
TKAMY:
121.40
OTIS:
19.44
TKAMY:
2.11
OTIS:
3.36
TKAMY:
0.23
OTIS:
1.97
TKAMY:
€32.06B
OTIS:
$14.65B
TKAMY:
€3.66B
OTIS:
$4.45B
TKAMY:
€2.18B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKAMY vs. OTIS — Ранг доходности на риск
TKAMY
OTIS
Сравнение TKAMY c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKAMY | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.87 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.52 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKAMY и OTIS
Максимальная просадка TKAMY за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKAMY и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKAMY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.08% | -32.44% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -29.95% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.12% | -32.44% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.76% | -32.44% | -41.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -28.44% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -9.28% | -54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 17.13% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKAMY и OTIS
Thyssenkrupp AG ADR (TKAMY) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TKAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKAMY | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 7.37% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 17.60% | +26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.01% | 24.34% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 22.31% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 25.85% | +29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKAMY и OTIS
Дивидендная доходность TKAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности OTIS в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.31% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
TKAMY Thyssenkrupp AG ADR | 1.29% | 1.44% | 4.04% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKAMY и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thyssenkrupp AG ADR и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKAMY и OTIS
TKAMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 8.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TKAMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила об операционной прибыли в 94.53M при выручке в 8.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TKAMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thyssenkrupp AG ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 8.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TKAMY and OTIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKAMY has higher volatility (17.83%) compared to OTIS (7.37%). In terms of maximum drawdown, TKAMY dropped -90.08% vs OTIS's -32.44%.
TKAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKAMY и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор