PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TJX с GOOGL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TJX returned 17.67%/yr vs 26.61%/yr for GOOGL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 17.67% против 26.61% соответственно.

TJX

1 день
-0.64%
1 месяц
13.50%
С начала года
9.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
36.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
22.51%
10 лет*
17.67%

GOOGL

1 день
2.69%
1 месяц
-6.86%
С начала года
18.16%
6 месяцев
19.99%
1 год
112.06%
3 года*
44.49%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		9.60%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		18.16%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between TJX and GOOGL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between TJX and GOOGL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$187.41B

GOOGL:

$4.52T

EPS

TJX:

$5.15

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

TJX:

32.51

GOOGL:

28.16

Коэффициент PEG

TJX:

2.05

GOOGL:

1.39

Коэффициент P/S

TJX:

3.06

GOOGL:

10.68

Коэффициент P/B

TJX:

5.18

GOOGL:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$61.58B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$19.36B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$8.31B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

TJX vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.84

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.13

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.53

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

19.59

-7.03

TJX vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и GOOGL

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-65.29%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-20.37%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-29.81%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-44.32%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-44.32%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-8.21%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-13.01%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.74%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и GOOGL

The TJX Companies, Inc. (TJX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 7.69% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

20.82%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

29.42%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

31.36%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

29.15%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и GOOGL

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
14.32B
109.90B
(TJX) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.3%
62.5%
Активы портфеля
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

TJX and GOOGL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (7.91%) compared to TJX (7.69%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор