Сравнение TJUL с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
TJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и LOUP
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
TJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск
TJUL
LOUP
Сравнение TJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.57 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.80 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.44 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и LOUP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и LOUP
Ни TJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и LOUP
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -58.68% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -21.00% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -15.41% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -20.41% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 6.14% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 10.95% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 21.89% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 35.05% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 32.18% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 31.98% | -27.62% |