PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

TJUL и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и AAPR

2026 (YTD)20252024
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%5.71%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий TJUL и AAPR

И TJUL, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

TJUL vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.85

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.78

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.45

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

16.47

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между TJUL и AAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и AAPR

Ни TJUL, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и AAPR

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-5.99%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-4.22%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.48%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и AAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.66%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

5.41%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

4.94%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.94%

-0.58%