PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXO с AAPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с AAPR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

SIXO и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXO или AAPR.

Корреляция

Корреляция между SIXO и AAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXO:

0.69

AAPR:

1.05

Коэф-т Сортино

SIXO:

1.09

AAPR:

1.62

Коэф-т Омега

SIXO:

1.17

AAPR:

1.24

Коэф-т Кальмара

SIXO:

0.66

AAPR:

1.15

Коэф-т Мартина

SIXO:

2.72

AAPR:

5.20

Индекс Язвы

SIXO:

2.89%

AAPR:

1.32%

Дневная вол-ть

SIXO:

10.82%

AAPR:

6.33%

Макс. просадка

SIXO:

-12.04%

AAPR:

-5.99%

Текущая просадка

SIXO:

-4.62%

AAPR:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью -0.17%.

SIXO

С начала года

-1.85%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.97%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPR

С начала года

-0.17%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-0.30%

1 год

6.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXO и AAPR

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и AAPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг риск-скорректированной доходности AAPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXO c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и AAPR

Ни SIXO, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и AAPR

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и AAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и AAPR

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...