PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с AHLPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		15.41%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.30%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции TIVFX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 3.89% соответственно.

TIVFX

1 день
2.88%
1 месяц
-2.93%
С начала года
15.41%
6 месяцев
19.37%
1 год
63.53%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.39%

AHLPX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.20%
С начала года
7.30%
6 месяцев
14.04%
1 год
16.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
4.18%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с SHXPXAHLPX с BRLVX

Сравнение комиссий TIVFX и AHLPX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.49

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.07

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

1.90

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.81

4.53

+15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.49

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между TIVFX и AHLPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и AHLPX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности AHLPX в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.64%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.52%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и AHLPX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-21.90%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-7.22%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-21.90%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-21.90%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-2.72%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-6.86%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.62%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и AHLPX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

1.80%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

8.69%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

11.27%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

9.68%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

9.47%

+7.95%