Сравнение TISPX с TIHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TIHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TIHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TIHYX TIAA-CREF High Yield Fund | -0.28% | 8.43% | 6.75% | 12.42% | -10.72% | 4.81% | 2.63% | 16.67% | -3.10% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у TIHYX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TIHYX по среднегодовой доходности: 13.89% против 5.37% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
TIHYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TIHYX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIHYX в 0.36%.
Доходность на риск
TISPX vs. TIHYX — Ранг доходности на риск
TISPX
TIHYX
Сравнение TISPX c TIHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TIHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.68 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 10.65 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TIHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TIHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TIHYX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TIHYX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TIHYX TIAA-CREF High Yield Fund | 6.06% | 6.54% | 5.35% | 5.55% | 4.63% | 4.68% | 5.44% | 5.95% | 5.53% | 5.24% | 5.74% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TIHYX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки TIHYX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TIHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TIHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -27.52% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.36% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -15.35% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -22.82% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.23% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.59% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.73% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TIHYX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TIHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 1.47% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 2.41% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 3.96% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 5.15% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 5.89% | +12.16% |