PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks total return primarily through high current income and, when consistent with its primary objective, capital appreciation. The fund invests primarily in lower-rated, higher-yielding fixed-income securities, such as domestic and foreign corporate bonds, debentures, loan participations and assignments and notes, as well as convertible and preferred securities. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its assets in debt and other fixed-income securities rated lower than investment-grade (and their unrated equivalents) or other high-yielding debt securities.

ISIN
US8863157959
Эмитент
TIAA Investments
Дата выпуска
31 мар. 2006 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с PEIYXTIHYX с FFRHXTIHYX с FCNVXTIHYX с TISPXTIHYX с TIGRXTIHYX с THHYXTIHYX с WELLTIHYX с TVIIX

Доходность

График доходности TIHYX

TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции TIHYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) показал доход в 2.18% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIHYX составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

TIAA-CREF High Yield Fund

1 день
-0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.86%
1 год
7.88%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.27%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TIHYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TIHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%0.31%-1.03%1.82%0.66%-0.22%2.18%
20251.46%0.43%-1.14%-0.47%1.73%2.17%0.33%0.89%0.89%0.32%0.77%0.77%8.43%
20240.16%0.18%0.81%-0.73%1.02%0.35%1.71%1.46%1.22%-0.47%1.23%-0.35%6.75%
20233.43%-1.40%1.48%0.64%-1.15%1.63%1.63%0.30%-1.24%-1.70%4.76%3.62%12.42%
2022-2.38%-0.80%-0.78%-3.61%0.54%-7.43%5.93%-2.71%-3.86%3.14%2.09%-0.71%-10.72%
20210.19%0.19%0.21%1.13%0.19%1.13%0.18%0.59%0.06%-0.24%-0.97%2.08%4.81%

Метрики бенчмарка

TIAA-CREF High Yield Fund has an annualized alpha of 4.84%, beta of 0.12, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2006.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.04%) than losses (38.13%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.84%
Бета
0.12
R²
0.18
Участие в росте
40.04%
Участие в снижении
38.13%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия TIHYX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TIHYX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TIHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIHYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.78

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.44

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.46

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

10.92

+6.45

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.58$0.58$0.47$0.48$0.38$0.45$0.52$0.59$0.50$0.51$0.56$0.43

Дивидендный доход

6.55%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.24
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2024$0.04$0.05$0.00$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.47
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.48
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.38
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TIAA-CREF High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF High Yield Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-27.52%нояб. 2008 г.
6mo 7d8mo 2d
1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г.
Обвал COVID2020
-22.82%март 2020 г.
1mo 2d8mo 12d
9mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-15.35%сент. 2022 г.
8mo 29d1y 3mo
1y 12moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2016 года2016
-14.16%февр. 2016 г.
8mo 14d5mo 2d
1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г.
Откат 2011 года2011
-8.92%окт. 2011 г.
2mo 3d2mo 27d
5moавг. 2011 г. - дек. 2011 г.

Показатели просадок

TIHYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-56.78%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-9.10%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-18.90%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-25.43%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-33.92%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.21%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-10.71%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.04%

-1.58%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TIHYX

Добавьте TIAA-CREF High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TIHYX