Сравнение TIHYX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIHYX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIHYX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHYX TIAA-CREF High Yield Fund | -0.28% | 8.43% | 6.75% | 12.42% | -10.72% | 4.81% | 2.63% | 16.67% | -3.10% | 5.69% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.85% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TIHYX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TIHYX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.54% соответственно.
TIHYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.37%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIHYX и FCNVX
TIHYX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
TIHYX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
TIHYX
FCNVX
Сравнение TIHYX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIHYX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.35 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 15.77 | -13.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 6.80 | -5.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 21.28 | -18.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 84.05 | -73.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIHYX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.35 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 2.73 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 2.46 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.19 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между TIHYX и FCNVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHYX и FCNVX
Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FCNVX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHYX TIAA-CREF High Yield Fund | 6.06% | 6.54% | 5.35% | 5.55% | 4.63% | 4.68% | 5.44% | 5.95% | 5.53% | 5.24% | 5.74% | 4.77% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок TIHYX и FCNVX
Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIHYX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -2.19% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -0.20% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -0.59% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -2.19% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.05% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.05% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHYX и FCNVX
TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIHYX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.35% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.80% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.27% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.28% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.03% | +4.86% |