PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIHYX с SWRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIHYX (TIAA-CREF High Yield Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both mutual funds - TIHYX is a High Yield Bonds fund managed by TIAA Investments, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, TIHYX returned 5.22%/yr vs 2.64%/yr for SWRSX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TIHYX charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции TIHYX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.64% соответственно.

TIHYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.13%
3 года*
8.59%
5 лет*
4.03%
10 лет*
5.22%

SWRSX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIHYX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		2.18%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.52%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between TIHYX and SWRSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2006 г.

0.11

Over the past year, TIHYX and SWRSX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с PEIYXTIHYX с FFRHXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с TISPXTIHYX с THHYX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

TIHYX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.58

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.41

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.68

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

8.09

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.58

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.57

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и SWRSX

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIHYXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-14.29%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-1.90%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-4.46%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-14.29%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-14.29%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.72%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и SWRSX

TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIHYXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.18%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.24%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

6.03%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

5.37%

+0.52%

Сравнение комиссий TIHYX и SWRSX

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и SWRSX

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SWRSX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.55%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%

Часто задаваемые вопросы

TIHYX and SWRSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIHYX has higher volatility (0.94%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, TIHYX dropped -27.52% vs SWRSX's -14.29%.

TIHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIHYX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор