PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TISIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		0.01%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%0.28%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

TISIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.46%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с TISIX:
TISIX с TSITXTISIX с TIREXTISIX с VBIRXTISIX с VOOTISIX с DLDFXTISIX с GPICXTISIX с GPARX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий TISIX и TSDLX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund

Доходность на риск

TISIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

3.76

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

8.03

-4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.14

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

7.19

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

29.03

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.76

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между TISIX и TSDLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и TSDLX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		3.98%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и TSDLX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-7.86%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.26%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-7.86%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.05%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.83%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и TSDLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.52%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

2.40%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.30%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

2.24%

-0.48%