PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.62% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий TISEX и AZBIX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.66

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.82

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между TISEX и AZBIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AZBIX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AZBIX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-40.80%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.76%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-29.85%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-40.80%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.35%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.80%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AZBIX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.43% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.23%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.00%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

19.97%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.54%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.31%

+2.04%