PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с TLTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISCX с TLTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) are both mutual funds - TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TLTIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISCX returned 14.46%/yr vs 6.25%/yr for TLTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TISCX charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for TLTIX.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TLTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у TLTIX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TLTIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 6.25% соответственно.

TISCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.88%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.46%

TLTIX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.36%
1 год
13.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISCX и TLTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		13.71%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		5.14%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%9.02%

Correlation

The correlation between TISCX and TLTIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.89

The correlation between TISCX and TLTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VOOTISCX с VIIIX
Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с PADLXTLTIX с FRQIXTLTIX с JRLVXTLTIX с FFGZX

Доходность на риск

TISCX vs. TLTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c TLTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXTLTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.61

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.79

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

14.18

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. TLTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TLTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXTLTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TLTIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TLTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISCXTLTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-18.15%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-4.32%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.29%

-9.76%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-18.15%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-18.15%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.60%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.96%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TLTIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISCXTLTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.81%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

4.26%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

5.25%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

7.92%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

7.55%

+11.84%

Сравнение комиссий TISCX и TLTIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLTIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TLTIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности TLTIX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.82%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.13%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TISCX and TLTIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISCX has higher volatility (3.05%) compared to TLTIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs TLTIX's -18.15%.

TLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISCX и TLTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор