PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTIX с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - TLTIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, TLTIX returned 6.25%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TLTIX charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.25% против 45.33% соответственно.

TLTIX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.36%
1 год
13.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.25%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTIX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		5.14%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%9.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TLTIX and TQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.81

The correlation between TLTIX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с PADLXTLTIX с FRQIXTLTIX с JRLVXTLTIX с FFGZXTLTIX с FIRMX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TLTIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.92

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.09

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

12.27

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и TQQQ

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-81.66%

+63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-36.97%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-58.04%

+48.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-81.66%

+63.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

-81.66%

+63.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-18.52%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

11.28%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и TQQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 1.81%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

13.29%

-11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

36.04%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

47.60%

-42.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

66.53%

-58.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

65.96%

-58.41%

Сравнение комиссий TLTIX и TQQQ

TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и TQQQ

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.13%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TLTIX and TQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.29%) compared to TLTIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, TLTIX dropped -18.15% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTIX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор