Сравнение TLTIX с BNDI
TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both funds - TLTIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, TLTIX returned 10.09%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTIX charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
TLTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.21%
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTIX и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 4.73% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -2.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between TLTIX and BNDI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between TLTIX and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTIX vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TLTIX
BNDI
Сравнение TLTIX c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.43 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 8.67 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.61 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.66 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и BNDI
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTIX | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -6.98% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -2.75% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -5.83% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.67% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.71% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и BNDI
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTIX | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.37% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.08% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 4.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 6.19% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.19% | +1.36% |
Сравнение комиссий TLTIX и BNDI
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и BNDI
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.15% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TLTIX and BNDI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTIX has higher volatility (1.84%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TLTIX dropped -18.15% vs BNDI's -6.98%.
TLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTIX и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор