PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTIX с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTIX и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		-0.58%12.10%7.39%11.41%-2.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

TLTIX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
9.56%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.80%

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с JRLVXTLTIX с PADLXTLTIX с FFGZXTLTIX с FIRMXTLTIX с FRQIX
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий TLTIX и BNDI

TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Доходность на риск

TLTIX vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.67

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

6.74

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Корреляция

Корреляция между TLTIX и BNDI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и BNDI

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности BNDI в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.48%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и BNDI

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIXBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-6.98%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.37%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.51%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.75%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и BNDI

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIXBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.85%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.89%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

6.27%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

6.27%

+1.26%