Сравнение TISCX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 4.86% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISCX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции DHAMX немного впереди с 12.78%.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
DHAMX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и DHAMX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
TISCX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
TISCX
DHAMX
Сравнение TISCX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.69 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.65 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.91 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.69 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и DHAMX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности DHAMX в 34.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 34.38% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и DHAMX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -28.47% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.65% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -28.47% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -28.47% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.19% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.11% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и DHAMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.11% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 12.36% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 19.74% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.61% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.25% | +2.10% |