PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.44% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий TIREX и VGRNX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TIREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.62

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.96

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.29

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между TIREX и VGRNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VGRNX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VGRNX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.77%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.35%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.59%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-38.77%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-12.65%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-10.74%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.23%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VGRNX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.62%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.33%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.80%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.69%

+5.44%