PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VGRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.43% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий TIREX и VGRLX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TIREX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.62

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.96

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.29

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между TIREX и VGRLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VGRLX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VGRLX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.77%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.35%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.54%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-38.77%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-12.63%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-10.89%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VGRLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.63%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.33%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.79%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.69%

+5.44%