Сравнение VGRLX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRLX или VNQ.
Основные характеристики
| VGRLX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 16.61% | 25.37% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.40% | 5.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 18.61% |
| Макс. просадка | -38.77% | -73.07% |
| Текущая просадка | -16.52% | -5.97% |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и VNQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и VNQ
С начала года, VGRLX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.71% против 7.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и VNQ
И VGRLX, и VNQ имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRLX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и VNQ
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VNQ в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.48% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% | 4.08% | 3.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.61% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и VNQ
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и VNQ
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.