PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRLX с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGRLX returned 2.29%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRLX charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.47% соответственно.

VGRLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.56%
3 года*
8.10%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
2.29%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRLX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VGRLX and VNQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.56

The correlation between VGRLX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRLX и VNQ

Секторы
VGRLX
VNQ

Недвижимость

91.2%
97.3%

Финансовые услуги

1.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Промышленность

0.7%
0.0%

Энергетика

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Технологии

0.2%
0.3%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Недвижимость

VGRLX
91.2%
VNQ
97.3%

Финансовые услуги

VGRLX
1.9%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

VGRLX
1.1%
VNQ

-

Промышленность

VGRLX
0.7%
VNQ
0.0%

Энергетика

VGRLX
0.3%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

VGRLX
0.3%
VNQ
1.1%

Технологии

VGRLX
0.2%
VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

VGRLX
0.1%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VGRLX
0.1%
VNQ

-

Здравоохранение

VGRLX
0.0%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

VGRLX

-

VNQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с QQQVGRLX с VITAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VFTAX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VGRLX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.88

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.28

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.40

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

4.41

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и VNQ

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRLXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-73.07%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.34%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-17.46%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-34.48%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-42.40%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-2.03%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-13.63%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.64%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и VNQ

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.01% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRLXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.41%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.27%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.82%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

20.70%

-5.91%

Сравнение комиссий VGRLX и VNQ

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и VNQ

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.82%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VGRLX and VNQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to VGRLX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VGRLX dropped -38.77% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRLX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор