Сравнение VGRLX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.69% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и VNQ
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRLX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VGRLX
VNQ
Сравнение VGRLX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.30 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.18 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.70 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и VNQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и VNQ
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и VNQ
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -73.07% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.44% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.48% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.40% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -9.24% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -13.71% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.21% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и VNQ
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.57% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.28% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 16.31% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.80% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 20.70% | -6.01% |