Сравнение TIREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.44% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и IVRSX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
TIREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
TIREX
IVRSX
Сравнение TIREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.54 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и IVRSX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и IVRSX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -73.77% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.85% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -34.51% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -45.19% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -9.36% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -11.97% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.71% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и IVRSX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.60% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.54% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.23% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 18.01% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.65% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.54% | -1.41% |