Сравнение TIREX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.18% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и HLRRX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
TIREX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
TIREX
HLRRX
Сравнение TIREX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.15 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.20 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и HLRRX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и HLRRX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -62.78% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -28.99% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -48.13% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -10.96% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -8.52% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.34% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и HLRRX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.14% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.92% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.60% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.57% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.81% | -0.68% |