PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.54% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK

Сравнение комиссий TIREX и AIGYX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.

AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.63

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.96

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.91

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.05

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между TIREX и AIGYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и AIGYX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и AIGYX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-79.94%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.30%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-31.20%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-43.10%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.16%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-12.49%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и AIGYX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.60% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.64%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.19%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.14%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

20.72%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.94%

-1.81%