Сравнение TIPZ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
TIPZ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.18% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и MUNI
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
TIPZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
TIPZ
MUNI
Сравнение TIPZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.18 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.58 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 5.45 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и MUNI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и MUNI
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.65% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и MUNI
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -11.15% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.93% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -11.15% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -11.15% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.75% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.74% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.88% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и MUNI
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.07% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.52% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.86% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.30% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 3.85% | +2.01% |