PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и MINT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
26.95%
TIPX
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.26

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.26

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

TIPX:

1.45

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.44

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

TIPX:

8.14

MINT:

233.71

Индекс Язвы

TIPX:

0.93%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.36%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

TIPX:

-0.68%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.29% соответственно.


TIPX

С начала года

3.81%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.65%

5 лет

2.91%

10 лет

2.62%

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и MINT

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPX: 2.26
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPX: 3.26
MINT: 20.53
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPX: 1.45
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPX: 1.44
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPX: 8.14
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
10.52
TIPX
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MINT

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MINT

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68%
0
TIPX
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MINT

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
0.25%
TIPX
MINT