Сравнение TIPC с CPII
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TIPC charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.33%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPC и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.33% | -0.36% |
Correlation
The correlation between TIPC and CPII is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. CPII — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPII
Сравнение TIPC c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и CPII
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -6.40% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.30% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.61% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и CPII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.32% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.86% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.86% | -1.23% |
Сравнение комиссий TIPC и CPII
TIPC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и CPII
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CPII в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.63% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and CPII have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
TIPC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.63% for CPII.
They also come from different issuers: Northern Trust and Ionic. Their fees differ too: 0.10% for TIPC and 0.74% for CPII.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор