Сравнение TIPB с TLTD
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. TIPB is actively managed, while TLTD is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.45%.
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам TIPB и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 8.45% | 8.83% |
Correlation
The correlation between TIPB and TLTD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. TLTD — Ранг доходности на риск
TIPB
TLTD
Сравнение TIPB c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.52 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и TLTD
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -40.62% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.35% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -7.68% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 14.46% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 15.97% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 16.81% | -14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и TLTD
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TLTD в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.08% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and TLTD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 3.02% for TIPB.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLTD is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор