Сравнение TIPB с IBTF
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. TIPB is actively managed, while IBTF is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIPB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.25% | 0.79% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TIPB and IBTF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. IBTF — Ранг доходности на риск
TIPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTF
Сравнение TIPB c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPB | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 263.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPB и IBTF
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -10.45% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.29% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и IBTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 0.34% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.37% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и IBTF
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and IBTF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPB has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.08% for IBTF.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор