Сравнение TIPB с HYHG
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. TIPB is actively managed, while HYHG is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.
TIPB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам TIPB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.82% | 0.79% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.03% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TIPB and HYHG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
TIPB
HYHG
Сравнение TIPB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и HYHG
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -25.71% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.04% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 5.56% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 8.16% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 9.15% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и HYHG
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности HYHG в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and HYHG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.02% for TIPB.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор