Сравнение TIPA с VTIP
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPA is actively managed, while VTIP is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.84%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам TIPA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.84% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TIPA and VTIP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение TIPA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и VTIP
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -6.27% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.03% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.57% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.77% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.74% | -1.13% |
Сравнение комиссий TIPA и VTIP
TIPA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и VTIP
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TIPA and VTIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for TIPA.
VTIP has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.28% for TIPA.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор