Сравнение TIPA с ESG
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - TIPA is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. TIPA is actively managed, while ESG is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for ESG.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и ESG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 10.21%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ESG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.69%
- Всё время*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам TIPA и ESG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 10.21% | 5.97% |
Correlation
The correlation between TIPA and ESG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. ESG — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESG
Сравнение TIPA c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | ESG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и ESG
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и ESG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -32.53% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.22% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -5.03% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и ESG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 11.53% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 16.76% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 18.31% | -16.70% |
Сравнение комиссий TIPA и ESG
TIPA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и ESG
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности ESG в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.88% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA and ESG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.
TIPA has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.88% for ESG.
TIPA is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ESG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.32% for ESG.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и ESG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор