Сравнение TIPA с TDTF
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from Northern Trust. TIPA is actively managed, while TDTF is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.18%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TDTF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам TIPA и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.18% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TIPA and TDTF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. TDTF — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDTF
Сравнение TIPA c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и TDTF
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -12.02% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.91% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.89% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 3.15% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 5.68% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 5.08% | -3.47% |
Сравнение комиссий TIPA и TDTF
TIPA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и TDTF
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TDTF в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.35% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA and TDTF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.28% for TIPA.
Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.18% for TDTF.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор