Сравнение TIPA с STIP
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPA is actively managed, while STIP is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.85%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам TIPA и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.85% | 1.12% |
Correlation
The correlation between TIPA and STIP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. STIP — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STIP
Сравнение TIPA c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и STIP
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -5.50% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.99% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.53% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.74% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 2.46% | -0.85% |
Сравнение комиссий TIPA и STIP
TIPA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и STIP
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности STIP в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.91% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TIPA and STIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TIPA.
STIP has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.28% for TIPA.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор