PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с ETV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с ETV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 9.44%/yr for ETV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TIP и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ETV с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.44% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

ETV

1 день
0.48%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.52%
6 месяцев
8.33%
1 год
18.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		6.52%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Correlation

The correlation between TIP and ETV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

-0.05

The correlation between TIP and ETV shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

TIP vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.49

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.14

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.78

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

9.05

-2.05

TIP vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и ETV

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и ETV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-52.11%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-10.34%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-20.27%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-22.71%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-42.39%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.14%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.57%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.03%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и ETV

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.67%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

10.11%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

12.31%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.88%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

19.29%

-13.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и ETV

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ETV в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.06%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and ETV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETV has higher volatility (3.67%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs ETV's -52.11%.

ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и ETV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор