Сравнение TINY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TINY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINY и UPRO
TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TINY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TINY
UPRO
Сравнение TINY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.63 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.21 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.06 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 4.22 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.63 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TINY и UPRO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и UPRO
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TINY и UPRO
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -76.82% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -33.38% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -18.68% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -14.53% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 8.41% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 13.37%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 16.04% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 28.48% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 54.36% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 50.34% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 53.69% | -21.61% |