PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TINY charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TINY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-16.69%

Correlation

The correlation between TINY and SQQQ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.81

The correlation between TINY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и SQQQ

Секторы
TINY
SQQQ

Технологии

79.0%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

TINY
8.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
SQQQ

-

Промышленность

TINY
4.7%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TINY

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TINY

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

SQQQ

-

Энергетика

TINY

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

TINY

-

SQQQ
97.1%

Недвижимость

TINY

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TINY

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

TINY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-1.35

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-2.57

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.98

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

-1.79

+24.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-1.35

+4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.88

+1.42

Просадки

Сравнение просадок TINY и SQQQ

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-100.00%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-65.95%

+49.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-92.38%

+50.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-100.00%

+97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-92.40%

+76.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

35.96%

-31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 11.69%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

13.81%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

36.46%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

47.79%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

66.61%

-34.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

66.10%

-33.72%

Сравнение комиссий TINY и SQQQ

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и SQQQ

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and SQQQ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, TINY leads with 30.24% vs -55.94% for SQQQ. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 30.24% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.19% for TINY.

TINY is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for SQQQ.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор