PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 27.14%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TINY charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TINY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-17.39%

Correlation

The correlation between TINY and SQQQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.82

The correlation between TINY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и SQQQ

Секторы
TINY
SQQQ

Технологии

70.5%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
70.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

TINY
10.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TINY
9.8%
SQQQ

-

Промышленность

TINY
4.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TINY
4.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TINY

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

SQQQ

-

Энергетика

TINY

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

TINY

-

SQQQ
109.1%

Недвижимость

TINY

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

TINY

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

TINY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.98

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-1.58

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.89

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

-1.63

+16.92

TINY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINY и SQQQ

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-100.00%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-61.03%

+44.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-92.51%

+50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-100.00%

+85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-92.76%

+76.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

33.36%

-27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 16.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

22.32%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

46.22%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.06%

55.87%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

67.91%

-34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.14%

66.57%

-33.43%

Сравнение комиссий TINY и SQQQ

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и SQQQ

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and SQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TINY (16.86%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs -50.96% for SQQQ. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 16.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.17% for TINY.

TINY is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for SQQQ.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор