PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 57.17%/yr for PSI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TINY charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности TINY и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%18.30%

Correlation

The correlation between TINY and PSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between TINY and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и PSI

Секторы
TINY
PSI

Технологии

79.0%
97.6%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
PSI
97.6%

Здравоохранение

TINY
8.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
PSI

-

Промышленность

TINY
4.7%
PSI
2.4%

Коммуникационные услуги

TINY

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

TINY

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

PSI

-

Энергетика

TINY

-

PSI

-

Финансовые услуги

TINY

-

PSI

-

Недвижимость

TINY

-

PSI

-

Коммунальные услуги

TINY

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

TINY vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
5.34

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.97

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.67

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

13.01

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

47.17

-24.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

5.34

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TINY и PSI

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-62.96%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-15.48%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-41.07%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.40%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-15.93%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.26%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и PSI

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 11.69%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

13.55%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

30.12%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

37.72%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

37.84%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

35.09%

-2.71%

Сравнение комиссий TINY и PSI

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и PSI

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and PSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.17% vs 30.24% for TINY. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.17% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.05% for PSI.

TINY is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор