PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - TINT is a Energy Equities fund tracking the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. TINT is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, TINT returned 35.71% vs 64.69% for VOLT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности TINT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

TINT

1 день
-4.06%
1 месяц
-2.84%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.71%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и VOLT

2026 (YTD)20252024
TINT
ProShares Smart Materials ETF		19.21%16.13%-7.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between TINT and VOLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between TINT and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINT и VOLT

Секторы
TINT
VOLT

Сырьевые материалы

67.3%

-

Технологии

21.0%
12.9%

Промышленность

7.0%
47.0%

Финансовые услуги

3.9%
0.5%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Сырьевые материалы

TINT
67.3%
VOLT

-

Технологии

TINT
21.0%
VOLT
12.9%

Промышленность

TINT
7.0%
VOLT
47.0%

Финансовые услуги

TINT
3.9%
VOLT
0.5%

Здравоохранение

TINT
0.8%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

TINT

-

VOLT

-

Энергетика

TINT

-

VOLT
4.7%

Недвижимость

TINT

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

TINT

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с INFRTINT с QLDTINT с ION
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

TINT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINTVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.99

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.71

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.78

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

18.99

-11.70

TINT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и VOLT

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-23.40%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-9.59%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-3.50%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-5.14%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.42%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и VOLT

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 8.83%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.40%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

18.29%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

21.75%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

24.55%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

24.55%

-0.97%

Сравнение комиссий TINT и VOLT

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и VOLT

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.03%1.27%1.47%0.99%1.36%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and VOLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to TINT (8.83%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 35.71% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

TINT has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.32% for VOLT.

TINT is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tema. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор