Сравнение TINT с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
TINT и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINT и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINT и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 7.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.71% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | -14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
TINT
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINT и PSCE
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
TINT vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TINT
PSCE
Сравнение TINT c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.94 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.52 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TINT и PSCE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и PSCE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.14% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TINT и PSCE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -96.21% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -25.44% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -74.65% | +62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -58.66% | +36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 7.59% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и PSCE
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.33% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 18.54% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 35.47% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 38.21% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 43.44% | -20.54% |