PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 8.66%/yr vs 9.42%/yr for PSCE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности TINT и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%.

TINT

1 день
-4.06%
1 месяц
-2.84%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.71%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.98%
С начала года
29.21%
6 месяцев
29.24%
1 год
43.54%
3 года*
9.42%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и PSCE

2026 (YTD)20252024202320222021
TINT
ProShares Smart Materials ETF		19.21%16.13%-13.37%20.04%-28.14%1.56%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		29.21%-9.00%-5.47%5.07%48.45%-18.51%

Correlation

The correlation between TINT and PSCE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TINT and PSCE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TINT и PSCE

Секторы
TINT
PSCE

Сырьевые материалы

67.3%
1.4%

Технологии

21.0%

-

Промышленность

7.0%

-

Финансовые услуги

3.9%
0.2%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
67.3%
PSCE
1.4%

Технологии

TINT
21.0%
PSCE

-

Промышленность

TINT
7.0%
PSCE

-

Финансовые услуги

TINT
3.9%
PSCE
0.2%

Здравоохранение

TINT
0.8%
PSCE

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

PSCE

-

Энергетика

TINT

-

PSCE
98.5%

Недвижимость

TINT

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

TINT

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с INFRTINT с IONTINT с QLD
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

TINT vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINTPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.19

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

10.32

-3.03

TINT vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINT и PSCE

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-96.21%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-13.72%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-44.57%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-77.04%

+70.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-58.88%

+37.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.23%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и PSCE

ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 8.83% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

19.12%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

27.38%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

37.39%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

43.19%

-19.61%

Сравнение комиссий TINT и PSCE

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и PSCE

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PSCE в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.34%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.03%1.27%1.47%0.99%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINT and PSCE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (9.00%) compared to TINT (8.83%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs PSCE's -96.21%.

On 3-year performance, PSCE leads with 9.42% vs 8.66% for TINT. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCE has performed better with a 9.42% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

PSCE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.03% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор