Сравнение TINT с PSCE
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 8.33%/yr vs 2.62%/yr for PSCE. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TINT charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности TINT и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 23.36%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 31.68%.
TINT
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.77%
PSCE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 31.68%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -2.40%
- Всё время*
- -4.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $960.74K | $1.29M | $1.55M | |
| $22.35K | $18.19K | $28.53K |
Сравнение доходности по годам TINT и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 23.36% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -28.14% | 1.56% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 31.68% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | -18.51% |
Correlation
The correlation between TINT and PSCE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TINT and PSCE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TINT и PSCE
Секторы
TINT
PSCE
Сырьевые материалы
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
TINT
PSCE
Технологии
TINT
PSCE
-
Промышленность
TINT
PSCE
Финансовые услуги
TINT
PSCE
Здравоохранение
TINT
PSCE
-
Коммуникационные услуги
TINT
-
PSCE
-
Потребительский циклический сектор
TINT
-
PSCE
-
Потребительский защитный сектор
TINT
-
PSCE
-
Энергетика
TINT
-
PSCE
Недвижимость
TINT
-
PSCE
-
Коммунальные услуги
TINT
-
PSCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TINT
PSCE
Сравнение TINT c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINT | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.76 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.13 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINT и PSCE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -96.21% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -16.17% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -44.57% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -76.60% | +73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -59.00% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 5.50% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и PSCE
Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 6.65%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.28% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 20.33% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 27.18% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 36.87% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 43.02% | -19.51% |
Сравнение комиссий TINT и PSCE
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и PSCE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PSCE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.29% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.11% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and PSCE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (9.28%) compared to TINT (6.65%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs PSCE's -96.21%.
On 3-year performance, TINT leads with 8.33% vs 2.62% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINT has performed better with a 8.33% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.
PSCE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.11% for TINT.
TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.29% for PSCE.
PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор