PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TINT returned 44.33% vs 47.26% for OILT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности TINT и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и OILT

2026 (YTD)202520242023
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%1.04%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between TINT and OILT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.18

The correlation between TINT and OILT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и OILT

Секторы
TINT
OILT

Сырьевые материалы

22.9%

-

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
OILT

-

Технологии

TINT
10.9%
OILT

-

Промышленность

TINT
4.3%
OILT

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
OILT

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
OILT

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

OILT

-

Энергетика

TINT

-

OILT
94.2%

Недвижимость

TINT

-

OILT

-

Коммунальные услуги

TINT

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

TINT vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.70

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.25

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.44

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.37

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TINT и OILT

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-35.21%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-13.79%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-8.67%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-12.93%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.66%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и OILT

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

9.94%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

21.13%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

28.09%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

28.72%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

28.72%

-5.26%

Сравнение комиссий TINT и OILT

TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и OILT

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and OILT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 44.33% for TINT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 44.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.98% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.35% for OILT.

TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор