PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs -0.12%/yr for LITP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINT charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности TINT и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 28.96%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и LITP

2026 (YTD)202520242023
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%2.55%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%94.65%-43.85%-36.14%

Correlation

The correlation between TINT and LITP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.51

The correlation between TINT and LITP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINT и LITP

Секторы
TINT
LITP

Сырьевые материалы

22.9%
100.0%

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
LITP
100.0%

Технологии

TINT
10.9%
LITP

-

Промышленность

TINT
4.3%
LITP

-

Финансовые услуги

TINT
3.6%
LITP

-

Здравоохранение

TINT
2.2%
LITP

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

LITP

-

Энергетика

TINT

-

LITP

-

Недвижимость

TINT

-

LITP

-

Коммунальные услуги

TINT

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB

Доходность на риск

TINT vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.78

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.67

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.08

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

21.48

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.78

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.07

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TINT и LITP

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-74.72%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-31.12%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-74.31%

+43.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-14.47%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-42.29%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

10.23%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и LITP

Текущая волатильность для ProShares Smart Materials ETF (TINT) составляет 10.66%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что TINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

13.36%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

39.69%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

58.34%

-34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

47.34%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

47.34%

-23.88%

Сравнение комиссий TINT и LITP

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и LITP

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%0.00%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and LITP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to TINT (10.66%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs LITP's -74.72%.

On 3-year performance, TINT leads with 10.12% vs -0.12% for LITP. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINT has performed better with a 10.12% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.98% for TINT.

TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор